更多“因为风险载荷无法直接观测，所以实证研究中采用股票的特质性风险…”相关的问题
第1题
实证研究表明，下列观点不正确的是( )。
A．国库券的风险小于公司债券
B．公司债券的风险小于普通股票
C．小公司普通股票的风险小于大公司普通股票
D．股票的要求收益率大于国库券
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第2题
A、市场风险
B、利率风险
C、金融风险
D、购买力风险
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第3题
资产定价实证研究的两阶段回归中的第一阶段，其实要跑很多次，要在每个时间点都要做一次横截面回归。
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第4题
资产定价实证研究的结果可信还是不可信，一直都存在争议。
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第5题
如果资产定价实证研究两阶段回归中的第二阶段回归发现个股特质性风险的回归系数显著不等于零，那么就与资产定价理论的预判相矛盾，从而应该拒绝理论的正确性。
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第6题
与理论研究相比，实证研究才是实事求是，才符合唯物主义，是科学研究的准绳，所以理论研究的正确与否都应该通过实证研究的结果来进行评判。
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第7题
CAPM 理论要求所有股票都符合证券特征线，而 APT 理论就不要求所有股票都符合证券特征线。
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第8题
检验 CAPM 理论根本上应该检验市场组合是否有效；检验 APT 理论时才不涉及市场组合是否有效的问题。
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第9题
Fama and MacBeth (1973) 对两阶段回归的改进之处是将第一阶段对个股的时间序列回归改进为对投资组合的时间序列回归。
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第10题
资产定价实证研究的目的是检验现实数据是否符合资产定价理论的预判。
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