基于过去的价格或回报率而开发的任何交易策略不可能赢得超额回报的市场是( )。
A.弱式有效市场
B.半强式有效市场
C.强式有效市场
D.以上三者都不是
A.弱式有效市场
B.半强式有效市场
C.强式有效市场
D.以上三者都不是
A.弱式有效市场 B.半强式有效市场
C.强式有效市场 D.以上三者都不是
股票A没有支付股利,并且与市场组合的相关系数为0.8。股票B的期望收益率为9%,标准差为12%,与市场组合的相关系数为0.2,并且与股票A的相关系数为0.6。市场组合的标准差为10%。如果资本资产定价模型可以成立。
(1)如果你是一个典型的厌恶风险的投资者,你倾向于投资哪种股票?为什么?
(2)如果由70%的股票A和30%的股票B构成一个投资组合,求该组合的期望收益和标准差。
(3)根据上述(2)的投资组合,求该组合的贝他系数。
A.作为整体的证券市场的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
A.在共同期望假设下,市场组合就是由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
B.市场组合在图形上表现为均衡状态下风险资产组合的有效边界与资本市场线的切点
C.市场组合这一概念存在很大缺陷,现实中没有任何人或机构有能力找到真正的这一点
D.实践中,金融经济学家常使用具有广泛基础的综合指数代表市场组合
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可完全抵销
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险完全抵销
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
A.β系数既可以是正数也可以是负数
B.当某种证券β系数为1时,该种证券的风险情况与整个证券市场的风险相一致
C.当某种证券β系数为0时,该种证券的风险情况与整个证券市场的风险相一致
D.当某种证券β系数大于1时,该种证券的风险情况大于整个证券市场的风险
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