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[单选题]
8月31日，美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为4.17%与4.11%。市场上一种十年期国债现货价格为990美元，该证券一年期远期合约的交割价格为1001美元，该债券在6个月和12个月后都将收到60美元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。 问1：则该合约的价值为（）。
A.－80.04
B. －87.04
C. 80.04
D. 87.04
提问人：网友cfto100
发布时间：2022-01-06
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第2题
6个月期和1年期国库券（零息)的价格分别为94．0美元和89．0美元。1．5年期的债券每半年付券息4美元，价
6个月期和1年期国库券(零息)的价格分别为94．0美元和89．0美元。1．5年期的债券每半年付券息4美元，价格为94．84美元。2年期的债券每半年付息5美元，价格为97．1 2美元。计．算6个月期、1年期、1．5年期以及2年期的零息利率。
第3题
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A.0
B.25.05
C.60
D.116.65
第5题
一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权
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第7题
一种外币的当前价格为1.5美元，国内与国外的无风险利率分别为5%和9%。则一个6个月期执行价格为1.40美元的看涨期权下限为（）
A.0.03
B.0.10
C.0.19
D.0.29
第8题
某公司进入一个远期合约，合约约定这家公司在1年后必须以150澳元（AUD)的价格卖出100美元（LISD)。合
某公司进入一个远期合约，合约约定这家公司在1年后必须以150澳元(AUD)的价格卖出100美元(LISD)。合约在开始时为平值，换句话说远期汇率为1．50。美元的1年期无风险利率为每年5％。交易对手借入期限为1年的美元的利率为每年6％。汇率的波动率为每年12％。估计合约违约费用的贴现值，在这里假设违约仅仅发生在合约的到期日。
第9题
民生银行2006.06推出一期外汇理财产品产品，投资期：1年期，挂钩标的：美元6个月LIB.OR，协议收益率：如果到期日前倒数第二个伦敦工作日6个月美元LIB.OR大于0.5%，年收益率为5.12%；否则为0%。付息/收益率说明：1.单利。2..付息方式：到期支付。如果投资10000美元，到期日客户税前投资收益可能出现什么情况（）。
A.519.11美元
B. 0美元
C. 409.6美元
D. 512美元
