题目内容
（请给出正确答案）
A.卖出30份沪深300股指期货
B.买入30份沪深300股指期货
C.卖出25份沪深300股指期货
D.买入25份沪深300股指期货
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更多“某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪…”相关的问题
根据下面资料，回答问题
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货（）手。A.702
B.752
C.802
D.852
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73％。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
A. 基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000
B. 基金的总负债为300万元总负债=200+100=300
C. 基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700
D. 基金单位净值为0.79元
E. 基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
A、基金的总资产定为24000万元
B、基金的总负责为300万元
C、基金总净值为23400万元
D、基金单位净值为79元
A、使用股票或股指期货进行风险管理的策略包括收益增加策略和保值策略
B、备兑开仓策略通过持有股票并且买入看跌期权实现，目的在于增加收益
C、期货交易实行盯市制度，因此利用股指期货进行风险管理需要考虑可承受最大损失
D、股票收益互换为OTC产品，对参与者信用等级要求较高
A、主要吸收短期浮动利率存款，发放短期固定利率贷款
B、主要吸收短期固定利率存款，发放长期固定利率贷款
C、主要吸收短期固定利率存款，发放长期浮动利率贷款
D、主要吸收长期固定利率存款，发放长期固定利率贷款
A、买入利率上限期权
B、卖出利率上限期权
C、买入利率下限期权
D、卖出利率下限期权
A、该公司为互换合约浮动利率支付方
B、该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%
C、该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变
D、若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险
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