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[单选题]
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
A.10
B. 14.5
C. 18.5
D. 20
提问人：网友rainlane_ken
发布时间：2022-01-07
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第1题
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元
第2题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD)为10%，违约损失率（LGD)为50%。假设该银行当期
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。
A.1.5
B.1
C.2.5
D.5
第3题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为()亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
第5题
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该
类型企业的信贷余额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
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A.0．1亿元
B.1亿元
C.0．5亿元
D.0．2亿元
第6题
假设某法人客户在我行的一笔贷款1000万元，目前损失阶段划分结果为阶段二，该贷款为5年期固定资产贷款，目前剩余期限还有3年，按照分期还款计划距离下一次偿还本金还有6个月。假设5年、3年、1年、6个月违约概率（PD）分别为20%、12%、5%、3%，违约损失率（LGD）为35%。那么，该笔贷款的基础模型拨备约为万元；假设宏观风险拨备为10万元，其他拨备补充为0，那么该笔贷款计提的全部拨备为万元（）
A．A．70 80
B．B．42 52
C．C．17.527.5
D．D．10.520.5
第7题
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（）
A.违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率
C.估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础
D.估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
第9题
信用风险调整点数是指按照风险收益对称的原则，根据每笔贷款客户的信用风险程度确定不同的贷款风险补偿，以弥补预期损失。计算公式为：信用风险调整点数=违约概率（PD)/违约后的损失率（LGD)（)
