题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比（）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-27
如搜索结果不匹配，请 
A.50
B.100
C.150
D.200
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度…”相关的问题
第1题
《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定，利率风险敏感度为利率上升()个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
《商业银行风险监管核心指标（试行)》规定，利率风险敏感度为利率上升（)个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
点击查看答案
第2题
利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。（)A．正确B．错误
利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ()
A．正确
B．错误
第7题
我国商业银行的风险管理指标体系中，市场风险指标包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。下列
说法正确的是()。
点击查看答案
A．外汇敞口头寸与资本净额的比不应该高于20％
B．外汇敞口头寸与资本总额的比不应该高于20％
C．利率敏感度为利率上升150个基点对银行净值的影响与资本净额之比
D．具备条件的商业银行可以不考虑这些指标而采用其他方法计算外汇风险
第8题
《商业银行风险监管核心指标（试行)》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（)。
A、累计外汇敞口头寸比例
B、利率风险敏感度
C、外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
D、累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
第9题
《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定，单－集团客户授信集中度为最大－家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于（)。（《商业银行风险监管核心指标（试行）》第9条)
A.15%
B. 16%
C. 17%
D. 18%
第10题
巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击（如利率上升或
巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200基点)对银行经济价值的影响，这是一种()。
A．缺口分析方法
B．敏感度分析方法
C．久期分析方法
D．敞口分析方法
第11题
《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定，资本充足率为()，不应低于8%。
《商业银行风险监管核心指标（试行)》规定，资本充足率为（)，不应低于8%。
点击查看答案
A.核心资本与风险加权资产之比
B.附属资本与风险加权资产之比
C.核心资本加附属资本与风险加权资产之比
D.资本净额加附属资本与资产总额之比
