久期和凸性是衡量债券价格随利率变化特性的两个指标,如果市场利率上升150bp,其他条件不变,某不含期权的高信用等级债券价格变化为-13.35%,已知这个价格变化中由于久期所产生的影响为-15.1%,计算价格变化中由于凸性所产生的影响是()
A.-1.75%
B.1.75%
C.28.45%
D.-28.45%
A.-1.75%
B.1.75%
C.28.45%
D.-28.45%
利率变化是影响债券价格的主要因素之—,()是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。
A.久期
B.凸性
C.久期和凸性
D.凸出
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化,久期可以给出利率敏感性测度
A.1.75%
B.28.45%
C.-28.45%
D.-1.75%
A.凸性描述了价格-收益率曲线的斜率
B.债券价格随利率的变化关系是非线性的
C.对于债券收益的较大变化, 久期可以比凸性给出更好的利率敏感性测度
D.当收益率变化幅度越来越大时, 凸性对债券价格的影响越来越小
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B. 与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响
C. 当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D. 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B.与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
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