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[单选题]

期权定价方法不包括（）

A.B-S模型

B.未来现金流量贴现法

C.风险中性定价法

D.二叉树定价法

提问人：网友wnxiaowei 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“期权定价方法不包括（）”相关的问题

第1题

A、绝对定价法

B、相对定价法

C、二者都可以

D、二者都不适合

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第2题

A. 二叉树模型是一种近似的方法

B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的

C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产

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第3题

关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是

A.1973年首次提出

B.由Fischer Black和Myron Scholes提出

C.用于计算欧式期权

D.用于计算美式期权

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第4题

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第5题

在使用“按市场定价(MtM)”计算CDS价值时，不包含以下哪点影响因素（）

A、合同名义额

B、CDS合同加价与现实市场加价之差

C、风险调整后的息期

D、债券期限

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第6题

以杠杆贷款为抵押的债责CLO对应资产可以为（）

A、CDS

B、贷款

C、上市公司普通股

D、小微企业债券

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第7题

CLO分块中，抵押资产总额为400万美元，对应优先块负债为331.5万元，次优先块负债26.5万元，股本块57.5万元，优先块的信用支持率为（）

A、17.13%

B、10.5%

C、73.04%

D、20.66%

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第8题

CLO分块中，抵押资产总额为500万美元，对应优先块负债为390.5万元，次优先块负债79.5万元，股本块35.5万元，资产负债利差1.5%，当第一年无本金偿还、无违约时，第一年的现金流量为（）（单位：万元）

A、7.58

B、5.86

C、7.50

D、0.53

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第9题

抵押债责CDO的对应资产可以为（）

A、CDS

B、不良贷款

C、大型优质企业贷款

D、小微企业债券

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