更多“期货市场的价格发现意味着期货价格必然等于未来的现货价格。()”相关的问题
第1题
远期和期货的价格发现功能,是指远期和期货价格可以发现未来的价格,也就是说远期和期货价格等于预期未来的现货价格。
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第2题
如果存在卖空限制,现实的远期价格和期货价格难以回归合理的无套利均衡价格。
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第3题
当某项期货合约正在交易时,如果交易双方都建仓,则市场中该期货合约的持仓量减少。
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第4题
假设恒生指数目前为10000点,香港无风险连续复利年利率为10%,恒生指数股息收益率为每年3%,求该指数4个月期的期货价格。
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第5题
无红利支付的股票目前市价20元,无风险连续复利年利率10%,求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多方的到期盈亏。
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第6题
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30元,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头,交易单位100。请问: (1) 该远期价格为多少?基交割价格等于远期价格,则远期合约的初始价值等于多少? (2) 3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期价格和该合约空头价值为多少?
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第7题
无红利支付的股票目前市价20元,无风险连续复利年利率10%,求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票市价15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多头的到期盈亏。
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