题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）是所有计算VaR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。
A.历史模拟法
B.蒙特卡罗模拟法
C.方差—协方差法
D.资产财务状况分析法
提问人：网友ycm2833
发布时间：2022-01-07
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A、风险价值
B、返回检验
C、情景分析
D、压力测试
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第2题
采取（ ）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析。
A、宏观基本面预测
B、凸度缺口分析法
C、技术分析
D、VaR 分析法
第3题
考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（ ）。
A、1.56美元
B、4.52美元
C、3.96美元
D、5.23美元
第4题
一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（ ）。
A、0.02
B、4.33
C、3.05
D、5
第7题
假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（ ）。
A、2000美元
B、3032美元
C、6781美元
D、5768美元
