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[主观题]
对于看涨期权，若基础资产市场价格低于执行价格，则称之为实值期权。
提问人：网友zuqiuwq
发布时间：2022-01-07
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A. 对于所有标的都是相同
B. 标的价格越高合约单位越大
C. 标的价格越高合约单位越小
D. 与标的价格无关的
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第9题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（）
A、一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B、一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C、当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D、以上说法都对
第10题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）
A、1.96
B、1.69
C、1.31
D、1.13
