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[主观题]
随着期权执行期限的到来，对于价外和价内期权而言，如果股票价格不变，期权价值基本上不会改变太大，因此Theta接近于0 （）
提问人：网友simoncat
发布时间：2022-01-07
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A、40-50美元
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第2题
无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元，其欧式看涨期权行权价为55元，期限3个月，到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元，此时，投资者A想要持有该股票，有两种方案可供选择。 （1）方案1：用52元购买该欧式看涨期权，锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST＞55，则行权，支出（ ）元购买股票，此时拥有的股票价值为（ ）元。由于共计投入资金为（ ）元（不考虑资金的时间价值），故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55，则不行权，此时不拥有任何资产，价值为0元。由于当初投入资金（ ）元，故收益为-52。
第3题
1.一个基于无红利股票的1年期欧式看跌期权，执行价格为25欧元，期权的即期交易价格为3.19欧元。股票的即期价格为23欧元，它的年波动率为30%，年无风险收益率为5%。基于相同股票、相同执行价格、相同到期日的欧式看涨期权的价格是多少?以连续复利计算。
第8题
巴塞尔协议II下信用风险和操作性风险的资本金要求（ ）。
A、展望期为一年，置信度为99%的VaR
B、展望期为一年，置信度为99.9%的VaR
C、展望期为半年，置信度为99%的VaR
D、展望期为半年，置信度为99.9%的VaR
第9题
假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（VaR）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（ ）。
A、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
B、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
C、构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
D、构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
