题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)

A.11%、40%和49%

B.89%、5%和6%

C.40%、49%和11%

D.5%、6%和89%

提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06

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第1题

对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A 对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

为横坐标作图，将该图形往上平移，表示U0上升还是下降？

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法判断

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第2题

对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A 对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

对于投资者的效用函数U=E(r)-0.5A，如果假设U=U0保持不变，以E(r)为纵坐标，以为横坐标

为横坐标作图，请问作出的图形是什么形状？

A.完整的二次函数图像

B.开口朝下的二次函数图像

C.开口朝上的只有右边半边的二次函数图像

D.开口朝上的只有左边半边的二次函数图像

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第3题

一个投资组合的预期收益率是14%，标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是：U=E（r)-（0.5)（A)（б2

一个投资组合的预期收益率是14%，标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是：U=E(r)-(0.5)(A)(б²)。A值为多少时，投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异？

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第4题

一个投资组合的预期收益率是14％，标准方差是25％。无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r)一

一个投资组合的预期收益率是14％，标准方差是25％。无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E(r)一(0．5)(A)(σ2)。A值为多少时，投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异？

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第5题

根据以下资料。回答下列题目：四种投资的相关数据如表5－1所示。设投资者的效用函数为：U=E（r)－0.5Aσ2

根据以下资料。回答下列题目：

四种投资的相关数据如表5-1所示。

根据以下资料。回答下列题目：四种投资的相关数据如表5－1所示。设投资者的效用函数为：U=E（r)－0

设投资者的效用函数为：U=E(r)-0.5Aσ2。

在效用函数中，变量A表示()。

A．投资者的收益要求

B．投资者对风险的厌恶程度

C．资产组合的确定等价收益率

D．对每4单位风险有1单位收益的偏好

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第6题

假设投资者的效用函数为U=E(r)-3/2(σ2)，为了使预期效用最大化，她应选择预期收益为_____、标准差为________的资产？

A.10%，10%

B. 8%，10%

C.12%，20%

D.10%，15%

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第7题

一个投资组合的预期收益率是14%，标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是：U=E（r)-（0.5)（A)（б2

一个投资组合的预期收益率是14%，标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是：U=E(r)-(0.5)(A)(б²)。A值为多少时，投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异？

利用表6-1的信息回答题。

表　6-1

投资

预期收益(r)

标准差

A

B

C

D

0.12

0.15

0.24

0.29

0.29

0.35

0.38

0.44

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第8题

有两个项目，项目A，收益率为5%的概率是100%，项目B，收益率为0%的概率是50%，收益率为10%的概率是50%，投资者满足效用函数U=E(r)-0.5A

有两个项目，项目A，收益率为5%的概率是100%，项目B，收益率为0%的概率是50%，收益率为10%

，如果A＜0，那么投资者更喜欢哪个项目？＜br＞

A.项目A

B.项目B

C.项目A与项目B无差异

D.无法判断

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第9题

一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？()

A.5

B.6

C.7

D.8

E.以上各项均不准确

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第10题

有两个项目，项目A，收益率为5%的概率是100%，项目B，收益率为0%的概率是50%，收益率为10%的概率是50%，投资者满足效用函数U=E（r)-0.5A

有两个项目，项目A，收益率为5%的概率是100%，项目B，收益率为0%的概率是50%，收益率为10%

，如果A＞0，那么投资者更喜欢哪个项目？

A.项目A

B.项目B

C.项目A和项目B无差异

D.无法判断

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第11题

对于效用函数U=E(r)-0.5A 对于效用函数U=E(r)-0.5A，如果A=0，表示投资者的风险偏好类型是？，如果A=0，表示投资者的风险偏好类型是？

A.风险偏好

B.风险中性

C.风险规避

D.无法判断

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