下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。
A.两类暴露
B.内部评级法
C.公司、主权及商业银行暴露(
D.G 零售暴露(H N/A)
E.内部评级法初级法 F 内部评级法高级法
A.两类暴露
B.内部评级法
C.公司、主权及商业银行暴露(
D.G 零售暴露(H N/A)
E.内部评级法初级法 F 内部评级法高级法
以下关于(c)处的说法,正确的是()。
A. C.处应填入"适用于上市公司"
B. C.处所对应的模型运用回归技术预测客户的违约概率
C. C.处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. C.处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制 ’
D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂
E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
A.根据预先制订的危机管理规划,迅速成立危机管理小组
B.评估危机可能造成的风险损失规模
C.制定管理层的危机沟通机制;开通危机时刻的救援/帮助热线
D.正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)
A.以无风险利率为基准的信用价差:贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率
B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D.信用价差增加表明贷款信用状况改善
E.信用价差减少表明贷款信用状况改善
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