题目内容
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[多选题]
VaR方法存在的缺陷包括()。
A.VaR的度量结果存在误差
B.头寸变化造成风险失真
C.VaR没有给出最坏情景下的损失
D.VaR方法的假设不符合实际
提问人:网友elaoto
发布时间:2022-01-06
A.VaR的度量结果存在误差
B.头寸变化造成风险失真
C.VaR没有给出最坏情景下的损失
D.VaR方法的假设不符合实际
A.VaR只是度量了市场处于正常变动下的市场风险,对于金融市场的极端价格变动,则无法处理
B.头寸变化会造成风险失真
C.VaR方法缺少坚实的理论依据
D.VaR方法无法跟随市场环境变化进行动态调整
A.VaR方法本身不可靠
B.VaR对未来的损失是基于历史数据的,很多时候这并不符合实际
C.VaR会受到样本变化的影响
D.VaR是在特定的假设条件下进行的,而实际数据与假设可能不符合
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