关于资产组合的收益、风险和相关系数,说法正确的有()。
A.资产组合是两个资产所构成的集合
B.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数
D.资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
E.资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
A.资产组合是两个资产所构成的集合
B.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数
D.资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
E.资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
A.资产组合是两个资产所构成的集合
B.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数
D.资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
E.资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
A. 两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A. 收益率的标准差测度资产的非系统性风险,β系数测度资产的系统风险
B. 收益率的标准差测度整体风险,β系数测度资产的系统风险
C. 收益率的标准差测度资产的系统风险,β系数测度资产的整体风险
D. 收益率的标准差反映特有风险和市场风险,而β系数只反映市场风险
E. 收益率的标准差比较高,则资产的β系数也比较高
A、基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险也越小;
B、基于相同的预期收益率,相关系数越小,总体隐含的风险也越大;
C、基于相同的预期收益率,相关系数越大,总体隐含的风险也越小;
D、基于相同的预期收益率,相关系数越大,总体隐含的风险也越大;
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A.要求银行金融机构报送报表、资料
B.建议中国人民银行责令停业整顿
C.与银行业金融机构高管人员谈话
D.对有信用危机的银行业金融机构实行接管或者重组
E.查询、申请冻结有关机构及人员的账户
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