题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的
A.市场是无摩擦的
B.市场不存在套利条件
C.市场上有足够多的交易者
D.交易的证券无限可分
提问人：网友zsyjx77
发布时间：2022-01-07
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A. mPA.s
B. m／s
C. kgf／cm
D. N／m
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第3题
用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月
A、2.15
B、4.62
C、4.16
D、2.71
第5题
一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），执行价格为100元的看涨期权的价值为
A、9.46
B、9.61
C、14.21
D、7.04
第6题
关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是
A、Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸
B、目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响C. 构建新产品
C、这种对冲可以完全消除风险
D、Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用
第9题
假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（ ）来对冲该期权的delta风险
A、买入60股股票
B、卖空60股股票
C、买入100股股票
D、卖空100股股票
第10题
极度虚值的卖权，随着到期日的临近，他的delta值将怎么变化
A、始终小于0，随着到期日的临近迅速趋向0
B、始终小于0，随着到期日的临近迅速跌向-1
C、始终大于0，随着到期日的临近迅速趋向0
D、开始大于0，然后小于0
