题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
甲、乙、丙、丁关于相关系数小于1的组合投资的有关论述如下：甲说投资组合机会集曲线的向左弯曲必然
伴随分散化投资发生；乙说投资组合报酬率的标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数；丙说一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例；丁说投资机会集必定是一条曲线。以上论述，不正确的是()。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
提问人：网友he3521
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“甲、乙、丙、丁关于相关系数小于1的组合投资的有关论述如下：甲…”相关的问题
第1题
某部门120人投票选举1名优秀员工。每张票可填2人．经统计每种投票组合都有，其中35人投票选甲和乙。10人投票选甲和丙．30人投票选乙和丙，15人投票选甲和丁，另有5张票因只投一人而作废。则最终选举出的优秀员工是：
第2题
两数量标志(变量)相关系数接近于-1，则表示两变量为：(甲)高度正相关；(乙)高度反相关。接近于1，则表示两变量为：(丙)高度正相关；(丁)高度反相关。
A.甲丙
B.甲丁
C.乙丙
D.乙丁
第3题
在资本资产定价模型假设成立的条件下，得到表7-2。 表7-2证券组合资料表 证券名称 收益率的标
在资本资产定价模型假设成立的条件下，得到表7-2。
| 表7-2证券组合资料表 | ||||
| 证券名称 | 收益率的标准差 | 各证券收益率与市场组合 收益率的相关系数 | β系数 | 必要收益率 |
| 无风险证券 | ||||
| 市场组合 | 8% | |||
| 股票1 | 16% | 0.5 | 10% | |
| 股票2 | 0.8 | 2 | 25% | |
| 股票3 | 0.5 | 30% |
甲决定以200万元购入股票1；乙决定以200万元购入股票2；丙决定以200万元购入股票3；丁预计如果分别以100万元购入股票1和400万元购入股票2组成投资组合，则可实现年均20%的收益率。
要求：
第4题
某部门120人投票选举1名优秀员工，每张票必须填2人，经统计每种投票组合都有，其中35人投
票选甲和乙，10人投票选甲和丙，30人投票选乙和丙，15人投票选甲和丁，另有5张票因只投一人而作废，则最终选举出的优秀员工是（）。
点击查看答案
第5题
某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（
某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是()。
A．投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B．投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C．投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D．投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
第6题
计算相关系数的条件是：(甲)两变量的地位是完全对等的，自变量和因变量并不一定区分得那么清楚，比如人类身高与体重之间的关系；(乙)自变量和因变量一定要分得清楚。相关系数结构中的协方差，能判断两变量：(丙)相关的方向；(丁)相关的程度。
A.甲丙
B.甲丁
C.乙丙
D.乙丁
第7题
三种投资产品甲、乙、丙的收益率相关系数如下表所示，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是()。
A.甲、乙组合的风险最小
B.甲、丙组合的风险最小
C.乙、丙两组合是对冲组合
D.甲、丙组合的风险最分散
第8题
三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是（）
A．乙、丙组合是对冲组合
B．甲、丙的组合风险最小
C．甲、乙的组合风险最小
D．甲、丙的组合风险最分散
第9题
甲、乙、丙、丁四位同学各自对A、B两变量的线性相关性做实验，并用回归分析方法分析求得相关系数r与残差平方和m甲、乙、丙、丁四位同学各自对A、B两变量的线性相关性做实验，并用回归分析方法 分析求得相关系数r与残差平方和m如下表： 则哪位同学的实验结果体现A、B两变量有更强的线性相关性 （）
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
第10题
三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是()。
A.甲、丙组合的风险最分散
B.甲、两组合的风险最小
C.乙、丙组合是对冲组合
D.甲、乙组合的风险最小
