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[单选题]

某位德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为()。

A.卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约

B.买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约

C.卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

D.买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

提问人：网友aaaluo 发布时间：2022-01-06

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第1题

如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万；欧元资产500万，负债300万。该商业银行的美元的敞口头寸为（）。

A.150万

B.200万

C.210万

D.390万

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第2题

如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，

远期多头200万，空头40万；欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：（）

A．150万

B．200万

C．210万

D．390万

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第3题

某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是（）美元。

A.795000

B.750000

C.-795000

D.-750000

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第4题

假设美国的存款利率是每年5%，而德国的存款利率是每年3%。美元的即期汇率是E＄/？=1.25。假设你是一个拥有100万

假设美国的存款利率是每年5%，而德国的存款利率是每年3%。美元的即期汇率是E_＄/？=1.25。假设你是一个拥有100万美元的投资者。

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第5题

从中国公司或个人的角度看，（）持有欧元空头头寸。

A.A中国的甲公司向荷兰的一家公司出售了试验用计算机零件，并在60天后收到100万欧元

B.B一位中国的大学生收到了作为生日礼物的1万欧元的德国政府债券，债券在90天后到期

C.C一家中国的乙公司，必须偿还一笔欧元贷款，本金加利息一共为1000万欧元，180天后到期

D.D中国的丙公司从法国进口了价值100万欧元的食品，需要60天后付款

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第6题

德国法兰克福市场 6 个月期欧元存款年利率为 2.5%,美国纽约市场 6 个月期美元存款年利率 6%,法

兰克福欧元兑美元即期汇率￡1=＄1.1025/1.1045，美元 6 个月期的远期差价 300/310。试问：①法兰克福外汇市场 6个月期汇率为多少？ ②假设有一德国投资者持有 50 万欧元作 6 个月短投资，他投资在哪一个市场获利更多，并计算获利情况（不考虑交易成本）。

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第7题

美国投资者拥有价值为1000000日元的股票组合，现在日元／美元的即期汇率是158，三个月的远期汇

美国投资者拥有价值为1000000日元的股票组合，现在日元/美元的即期汇率是158，三个月的远期汇率是161。投资者担心未来日元贬值，可以买入远期汇率合约进行对冲。()

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第8题

美元与日元汇价为1:100,美元与日元在下一个会计结算年度汇价上升100%的概率都50%,请问一个持有大量美元资产的A公司和一个持有大量日元资产的B公司在上述预期下的交易策略各自是什么？为什么？

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第9题

假设现在东京、纽约和伦敦外汇市场.比t,有如下的外汇行情:在东京外汇市场上: I美元=120.0000日元；在纽约外汇市场上: 1美元－0.7500英镑；在伦敦外汇市场上: 1英镑=160.0000日元；在这三个市场上，是否存在套汇机会？如存在套汇机会，假没你有100万英镑，如何套汇呢？通过套汇，可获利多少？如果你持有100万美元，又该如何套汇呢？

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第10题

美元与日元汇价为1：100，美元与日元在下一个会计结算年度汇价上升100%的概率都50%，请问一个持有大量美元资产的A公司和一个持有大量日元资产的B公司在上述预期下的交易策略各自是什么？为什么？

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