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[单选题]
两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是()关系
A.正相关
B.负相关
C.零相关
D.不相关第6章
提问人：网友leiqiuping
发布时间：2022-01-06
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A.0
B.0.5
C.-1.0
D.1.0
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第2题
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每
年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。
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如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为()。
A．0.1218
B．0.1039
C．0.178
D．0.2183
第3题
假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？
A.0.2
B.0.5
C.0.6
D.0.3
第4题
证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）
A.ab之间的相关性比ac之间的相关性强
B.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
C.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
D.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
第5题
证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为﹣0.5，那么（）
A.b之间的相关性比ac之间的相关性强
B.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
C.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
D.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
第6题
考虑如下一个简单的投资组合策略：将资金等权重地分散投资于N 种期望收益（E（r)）和标准差（σ）均完全相同的风险资产。假设N 种资产两两之间的收益率相关系数均为ρ（ρ≠0），那么该组合的收益率的方差可以表示为
请问以下哪种说法正确？（）
请问以下哪种说法正确？（）
A.等式右端第一部分代表不可分散风险
B.等式右端第一部分代表可分散风险
C.若 ρ =1，组合中资产数目N趋于无穷大时所有风险都可以被分散
D.若 ρ =-1，组合中资产数目N趋于无穷大时所有风险都可以被分散
第10题
假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()
A.相关系数的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.相关系数的取值总是介于-1和1 之间
C.相关系数的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.相关系数取值为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.相关系数的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
