题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下关于相关系数的说法，哪个是错误的？（）
A.其取值范围从-1到+1
B.相关系数等于零说明两个随机变量是独立的
C.它度量的是两个随机变量的线性相关性
D.它等于协方差除以两个随机变量的标准差之积
提问人：网友clement_520
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.r=1表示两变量存在完全正相关
C.相关系数r取值在-1到1之间
D.表示两变量之间具有较强的线性关系
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第2题
关于变异系数,下列哪个说法是错误的()。
A、变异系数是标准差与均数的比值
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B、比较同一人群的身高、体重两项指标的变异度时宜采用变异系数
C、两组资料均数相差悬殊时，应用变异系数描述其变异程度
D、变异系数的单位与原始数据相同
第5题
关于基尼系数，以下说法正确的有（ ）。 A、基尼系数介于0到0.5之间 B、基尼系数越大，则表明收入分配越不平均 C、基尼系数越小越好 D、基尼系数没有单位（量纲） E、基尼系数由统计学家洛伦茨提出
第6题
关于恩格尔系数,说法错误的是()
A．一般某地区恩格尔系数越高，则该地区越富裕
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B．2017 年中国恩格尔系数为 29.33% ，属于最富裕国家
C．2016 年，黑龙江和广东城镇居民的恩格尔系数分别为 27.7% 和 32.9% ，黑龙江更富裕
D．2006 年和 2017 年，我国城镇居民恩格尔系数从 35.78% 降至 28.64% ，老百姓负担显著降低
第8题
一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
A、投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键
B、在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定，在市场压力情况下变得波动。使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险
C、皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量，它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率
D、使用Copula，可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数
