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检验两个变量协整的方法是恩格尔-格兰杰检验

提问人:网友ayshj123 发布时间:2022-01-07
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第1题
AR(P)过程与MA(p)过程的自相关函数特征是ACF拖尾,q阶后截尾
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第2题
如果两个变量都是一阶单整的,则这两个变量一定存在协整关系
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第3题
ARMA(p,q)平稳条件是自回归特征多项式的根都在单位圆内
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第4题
ARMA(p,q)可逆的条件是移动平均特征多项式的根都在单位圆外
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第5题
如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系是短期均衡关系
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第6题
在消费函数[图]中,[图][图]A、0.8个单位B、0.5个单位C、0...

在消费函数中,

A、0.8个单位

B、0.5个单位

C、0.4个单位

D、1.7个单位

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第7题
分布滞后模型的修正估计方法:

A、经验加权法

B、阿尔蒙多项式法

C、科伊克方法

D、广义差分法

E、工具变量法

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第8题
以下属于有限分布滞后模型的有

A、

B、

C、

D、

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第9题
在分布滞后模型[图]中,动态乘数是:A、[图]B、[图]C、[图]...

在分布滞后模型中,动态乘数是:

A、

B、

C、

D、

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第10题
下列哪个是分布滞后模型

A、

B、

C、

D、

E、

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