题目内容
（请给出正确答案）
A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
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A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B. 单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C. 投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D. β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A．投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B．单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C．投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D．β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（）。
A．方差
B．期望收益率
C．标准差
D．β贝塔系数
A.贝塔值反映的是系统风险
B. 标准差反映非系统风险
C. 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出
D. 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
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