题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列对资本市场线的描述不正确的是（）

A.符合均值方差有效原则的资本配置线

B.可以实现的斜率最大的资本配置线

C.是一条直线

D.横轴是贝塔，纵轴是期望收益

提问人：网友ftp2006cs 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“下列对资本市场线的描述不正确的是（）”相关的问题

第1题

下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

A. 相关系数的取值范围在［-1，1］之间

B. 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系

C. 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍

D. 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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第2题

下列有关证券投资组合风险的表述正确的是( )。

A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C．资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D．投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

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第3题

由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。（）

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第4题

量化投资并非神秘莫测，同样是基于成熟的金融理论以及投资经历对市场的分析和判断。其借助于计算机实现交易，是对人力的解放，有益于提高工作效率，并能够克服投资经历在进行投资决策时的人性弱点，而且量化投资对风险管理模型化，结合市场上一些跨时空产品融合，可以进一步降低投资风险。归纳来看量化投资有以下四大特点：（）。

A、纪律性

B、系统性

C、套利思想

D、概率取胜

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第5题

在不允许卖空的情况下，资本市场线不是一条直线。（）

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第6题

与不存在无风险资产的有效前沿相切的无差异曲线，和存在无风险资产的有效前沿是相交的。（）

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第7题

在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（）

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第8题

量化投资是以数量化、程序化方式发出买卖指令，以获取稳定投资收益的交易方式，目前其主流方式有（）。

A、统计套利

B、商品交易顾问(CTA)

C、算法交易

D、因子选股

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第9题

目前国内提供的财经数据源非常的多，目前国内数据供应商有Wind、Tushare、国泰安和锐思数据等，开发的量化平台主要有（）。

A、米筐

B、优矿

C、聚宽

D、通达信

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