题目内容
（请给出正确答案）
关于风险概率估计的说法.正确的是（）
A.主观概率估计只能用于完全可重复事件
B.标准差是描述风险变量偏高期望值程度的相对指标
C.离散系数是描述风险变量偏高期望值程度的绝对指标
D.离散型概率分布适用于变量取值个数有限的输入变量
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“关于风险概率估计的说法.正确的是（）A.主观概率估计只能用于…”相关的问题
关于风险概率估计的说法，正确的是（）。
A.风险的客观概率可以根据历史统计数据推定
B.风险的客观概率不能用于完全可重复事件
C.基于专家经验推断出的概率是客观概率
D.主观概率估计是在有效数据充足时采用的方法
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？（）
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．CreditPbrtfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。
A．可以分为初级法和高级法两种
B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估汁值
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
