以下资产中风险资产系数为25%的是()
A.3个月以上银票直贴、买断
B. 3个月以上买入返售
C. 商票直贴和商票正回购
D. 3个月以上商票转贴现买断
A.3个月以上银票直贴、买断
B. 3个月以上买入返售
C. 商票直贴和商票正回购
D. 3个月以上商票转贴现买断
A.通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
B.当β=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
C.β系数衡量证券所面临的系统性风险,当β=0时,证券的预期收益率为0
D.当大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
A.当大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建B值为0.75的资产组合
C.B系数衡量证券所面临的系统性风险,当B=0时,证券的预期收益率为0
D.B=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
在标准法计量操作风险中,各业务条线的操作风险资本系数正确的是()
A.零售银行的操作风险资本系数为25%
B.公司金融的操作风险资本系数为20%
C.商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%
D.资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为30%
A.A.0.120%、50%、100%
B.B.10%、70%
C.C.0、50%、100%
D.D.0、25%、50%、100%
A.18%
B.17.6%
C.15.96%
D.13.5%
关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是()。
A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大
B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大
C.贝塔系数衡量资产的所有风险
D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零
以下关于评价信贷资产质量的指标的表述不正确的是 ()
A.信贷余额扩张系数为负数时,意味着区域信贷增长速度过快
B.信贷平均损失比率越高,区域风险越大
C.信贷资产相对不良率越高,区域风险越高
D.不良率变幅为负,说明资产质量上升,区域风险下降
A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B. 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C. 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D. 当β系数为0时,表明该资产没有风险
以下关于信贷余额扩张系数的说法中,不正确的是()
A.是评价信贷资产质量的指标之一
B.系数小于0时,说明区域信贷增长相对较慢
C.系数过大可能导致风险上升
D.系数过小可能导致风险下降
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