题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决

于()。

A.宏观变量的历史数据

B.宏观变量的前景预测

C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

E.单个借款人的信用评级

提问人：网友youtiti 发布时间：2022-01-06

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第1题

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

A. Credit Metrics模型

B. 死亡率模型

C. Credit Risk+模型

D. KPMG模型

E. Credit Portfo1io View模型

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第2题

下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

D.不做业务，不承担风险

E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

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第3题

银行风险监管指标的监测评价应遵循()。

A.准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.持续性原则

E.法人并表原则

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第4题

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

A.15

B.30

C.60

D.90

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第5题

以下选项体现公正原则的是()。

A.实体公正

B.监管立法和政策标准公开

C.监管执法和行为标准公开

D.行政复议的依据、标准、程序公开

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第6题

是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权入或金融产品持有人造成经济损失的风险。

A.信用风险

B.权责风险

C.操作风险

D.声誉风险

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第7题

市场风险计量方法中缺口分析的局限性有()。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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第8题

流动性风险的分类包括()。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.声誉风险

D.信用等级风险

E.法律风险

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第9题

通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

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第10题

是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押

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