题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资者买入了一份执行价格为X1的看跌期权，同时卖出了一份执行价格为X2的看涨期权。已知X1＞X2，则下列说法正确的是（）

A.该投资策略的潜在损失无上限，潜在收益有上限

B.该投资策略的潜在损失有上限，潜在收益无上限

C.该投资策略的潜在损失和收益都有上限

D.该投资策略的潜在损失和收益都无上限

提问人：网友juncke 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

构建一个双限期权：买入一股价格为50美元的股票，买入一份6个月期的执行价格为45美元的看跌期权，并且卖出一份6个月期的执行价格为55美元的看涨期权。根据股票的波动率，你可以计算出6个月期、执行价格为45美元的期权，

=0.60，而执行价格为55美元的期权，

a.如果股票价格上升1美元，双限期权盈利或损失是多少?

b.如果股票价格变得非常大，资产组合的德尔塔如何变化?股票价格变得非常小呢?

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第2题

如果今天购买一个1年后到期的、其他条件完全相同的美式期权和欧式期权，两者的价格关系是（）

A、美式大于欧式

B、欧式大于美式

C、两者相等

D、不确定

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第3题

其他条件不变，执行价格越高的看涨期权价格越（），看跌期权价格越（）。

A、低；高

B、低；低

C、高；低

D、高；高

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第4题

假设目前石油价格是1000人民币一桶，一名交易员A预测石油会贬值到900-950每桶之间，于是交易员A想通过买入期权来对冲石油价格下跌风险。其它参数相同情况下，以下选项中，那一种期权或期权组合可以达到A的目的并且投资金额最小？

A、买入看涨期权，敲定价格为900每桶

B、买入看跌期权，敲定价格为950每桶

C、买入看跌期权，敲定价格为950每桶；同时卖出相同数量的看涨期权，敲定价格为900每桶

D、买入看涨期权，敲定价格为900每桶；同时卖出相同数量的看跌期权，敲定价格为950每桶

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第5题

看涨期权的Delta在（）之间，看跌期权的Delta在（）之间。

A、[0, 1]; [-1, 1]

B、[0, 1]; [0, 1]

C、[0, 1]; [-1, 0]

D、[-1, 1]; [0, 1]

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第6题

某交易员在2019年8月19日从上海黄金交易所买入1kg黄金期货，当天期货价格为300人民币每克，交割日期为2020年8月19日。假设交割当天，黄金现货价格为305人民币每克，此交易员在这单期货上的收益是：

A、+5000

B、-5000

C、+5

D、-5

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第7题

当一个投资组合的delta值为（）时，我们称之为delta中性。此时，该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。

A、-1

B、0

C、1

D、0.5

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第8题

衍生工具是指从基础的交易标的物衍生出来的交易工具。常见的衍生工具包括期货、期权和股票指数等。（）

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第9题

根据衍生工具价格和基础资产价格的关系可以将衍生工具分为线性工具和非线性工具两类。（）

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第10题

套期保值指利用衍生工具对实际货物进行保值，并最大化货物潜在收益。（）

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