题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素C
APM模型,是因为套利定价理论()。
A.更注重市场风险
B.减小了分散化的重要性
C.承认多种非系统风险因素
D.承认多种系统风险因素
提问人:网友xiaoshu838
发布时间:2022-01-06
A.更注重市场风险
B.减小了分散化的重要性
C.承认多种非系统风险因素
D.承认多种系统风险因素
Ⅰ.套利组合产生无风险收益
Ⅱ.套利组合是一个零投资组合
Ⅲ.套利组合是零因素风险组合
Ⅳ.套利组合产生正收益率
Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
A.买入股票20万元
B.卖出股票20万元
C.卖出股票30万元
D.买入股票30万元
A.高贝塔值的股票都属于高估定价
B.低贝塔值的股票都属于高估定价
C.正阿尔法值的股票会很快消失
D.理性的投资者将会从事与其风险容忍度相一致的套利活动
A.64255;54000
B.66165;54000
C.64255;56000
D.66165;56000
A.2;4
B.3;3
C.4;2
D.5;3
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