一个投资者构造了这样一个组合,以4元的价格购买了一份看涨期权,执行价格为25元;同时以2.50元的价
A.8.5
B.13.5
C.28.5
D.23.5
A.8.5
B.13.5
C.28.5
D.23.5
A.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的资产组合
A.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的风险组合
E.以上各项均不准确
A.41.35;48.65
B. 44.95;45.05
C. 39.95;50.05
D. 40.05;49.95
A.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.只投资无风险资产
A.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.只投资无风险资产
A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
按照(),在一个有效的市场中,“市场投资组合”(即整个市场)为每单位风险提供了最大的收益,所以基金管理人不试图通过对信息的分析来寻找错误定价的股票,也不去预测整个股票市场的走势并构造投资组合来利用这种走势获得超额回报,而是希望设计一个股票投资组合,该组合的波动能够复制“市场投资组合”的变动。这样,他就能够获得与“市场投资组合”相同的收益率。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
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