题目内容
（请给出正确答案）
单项资产的β系数大于1,说明()。
A．该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险
B．该单项资产的风险小于整个市场投资组合的风险
C．该单项资产的风险不一定大于整个市场投资组合的风险
D．该单项资产的风险不一定小于整个市场投资组合的风险
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下列说法中正确的是()。 (1)存在相关系数为1.2的两项资产A和B (2)β值衡量的是资产的系统风险，是一种证券对整个市场组合变动的反应程度，β值可能为负 (3)证券市场线上的点代表任意单项资产或资产组合，这些点一定是有效的 (4)若某项资产的α系数大于0，说明该资产被低估，应该买入该项资产
A．(4)
B．(2) (3)
C．(1) (3) (4)
D．(2) (4)
A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C．当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
A.单项资产的贝他系数表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.当某资产的贝他系数等于1 时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C.贝他系数不会是负数
D.当某资产的贝他系数小于1 时，说明该资产的风险小于市场组合的风险
按照资本资产定价原理的说法，可以推出()。
A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
B．某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C．在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
D．某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述错误的是()。
A．β越大，说明该资产的风险越大
B．某资产的β＝0，说明此资产无风险
C．某资产的β＝1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D．某资产的β大于“说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险
资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述错误的有()。
A．β=0，说明该资产的系统风险为0
B．某资产的β＜0，说明此资产无风险
C．某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D．某资产的β＞1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
A.单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
B.某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C.某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致
D.某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%
如果某资产的β系数大于0，则说明该资产所含的系统风险大于市场组合的风险。 ()
A．正确
B．错误
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