实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。（）

A.最大

B.最小(最优)

C.零

D.等于1

A.投资者以期望收益率为依据进行决策，那么他得不到期望收益率的风险非常小

B. 期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小的点估计值

C. 在实际中我们经常使用历史数据来估计期望收益率

D. 实际收益率与期望收益率会有偏差

A.资产实际收益率与期望收益率的偏离程度

B.两个风险资产收益的相关性

C.组合收益率的标准差

D.资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

A.期望收益率

B.要求收益率

C.实际收益率

D.票面利率

套利定价理论(APT)认为()。

A．只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系

B．投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资

C．非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险

D．承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50％、30％、l0％，那么证券A。 A．期望收益率为30％

B.期望收益率为35％

C.估计期望方差为l.33％

D.估计期望方差为2.67％

证券组合分析的理论基础之一是证券或证券组合的收益由它的()表示。

A．实际收益率

B．期望收益率

C．名义收益率

D．无风险收益率

A.投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高

B.投资者承担风险期望得到更高的风险报酬

C.金融市场上风险与收益常常是相伴而生的

D.投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大

A.某项目的投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数×经营收益期望值÷标准差

B.一般情况下，实际的经营收益率与经营期望收益率的偏离程度越大，风险越大

C.经营收益率的标准离差率越大，风险越大

D.某项目的投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率

E.一般投资者冒的风险越大，投资的实际收益率就越高