题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

固定利率为5.00%（半年复利）的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%，每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%（持续复利）。由此可以计算出，三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%，每半年复利一次。如果互换的本金价值为15，000，000美元，那么对于接受固定利率的一方来说，互换的价值是多少？（假设OIS利率与LIBOR相同）

A.74，250美元

B.-70，933美元

C.-11，250美元

D.103，790美元

提问人：网友shakuler 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

连续复利的年利率为5％。与之对应的半年复利的利率是5.03％。

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第2题

0年利率8%,按季度复利计息,则半年期实际利率为()

A．4．00%

B．4．04%

C．4．07%

D．4．12%

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第3题

年名义利率为8%,按季度复利计息,则半年期实际利率为()。

A.4.07%

B.4.00%

C.4.04%

D.4.12%

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第4题

某附息债券的面值为1000元，剩余期限为3年，票面年利率为8％，每年付息一次。该债券市场价格为950.25元，因此该债券的到期收益率为10．00％。请计算该债券的久期是（）年.（保留小数点后两位）

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第5题

假设有甲和乙两种债券：甲债券面值为1000元，期限为10年，票面利率为10%，复利计息，到期一次还本付息;乙债券期限为7年，其他条件与甲债券相同。假设甲债券和乙债券的必要收益率均为9%，那么()。

A、甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格

B、乙债券的理论价格小于1000元

C、甲债券的理论价格大于1000元

D、与乙债券相比甲债券对市场利率的变动更敏感

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第6题

一家公司可以在LIBOR -30个基点的情况下投资5年的基金。五年期互换利率为3%。该公司通过互换可以获得的固定利率是多少？

A、2.4%

B、2.7%

C、3.0%

D、3.3%

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第7题

在LIBOR与固定利率互换的情况下，以下哪一种是利率互换价值的计算方法？

A、假设浮动支付等于远期LIBOR，并以无风险利率贴现净现金流

B、假设浮动支付等于远期OIS利率，并以无风险利率贴现净现金流

C、假设浮动支付等于远期LIBOR，并按互换利率贴现净现金流

D、假设浮动支付等于远期OIS利率，并按互换利率贴现净现金流

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第8题

以下哪一项描述了五年期互换利率？

A、给一家AA级公司的五年期贷款利率

B、给一家A级公司的五年期贷款利率

C、五年内可以从一系列给AA级公司的短期贷款中获得的利率

D、五年内可以从一系列给A级公司的短期贷款中获得的利率

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第9题

以下哪一项描述了五年期互换利率？

A、在5年的互换中做市商为了换取LIBOR愿意支付的固定利率

B、在5年的互换中做市商为了换取LIBOR愿意接受的固定利率

C、A和B的平均值

D、A和B中的较高者

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第10题

以下哪一项属于货币互换？

A、将一种货币投资换成另一种货币投资

B、将一种货币借款换成另一种货币借款

C、利用两国税率不同的情况

D、上述全部

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