题目内容
（请给出正确答案）
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（）
A. 解析法与历史模拟法
B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D. 解析法与蒙特卡洛模拟法
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Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是()。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A．以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B．Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C．Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D．Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
A．Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B．Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C．Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D．Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。
A．该笔信用资产价值符合正态分布
B．该笔信用资产价值符合标准正态分布
C．该笔信用资产价值符合偏态分布
D．该笔信用资产价值符合非正态分布
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值；(2)信用资产价值的均值；(3)信用资产价值的标准差；(4)信用资产的违约损失率。
A．(1)(2)(4)
B．(2)(3)(4)
C．(1)(2)(3)
D．(1)(2)(3)(4)
A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权
B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
A．Credit Metrics模型计算的是贷款组合价值的远期分布
B．Credit Metrics模型计算出的数据是估算值
C．Credit Metrics模型计算时不需要考虑风险概率
D．Credit Metrics模型适用于贷款或债券的信用风险计算
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