题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某只股票当前价格为100元,该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%(连续
复利)。 if 该股票的远期价格为101元,低于无套利价格,故可进行套利: 当前(t时):借入该股票,卖出得100元,以无风险利率5%贷出,期限1年;同时签订远期合约,约定1年后以101元的价格买入该股票。 1年后(T时):收回贷出的100元本利和,并执行远期合约,以101元价格买入股票,归还当初借入的股票。 此种行为(卖现货、买远期)称为反向套利,可以实现套利收益为(精确到小数点后2位):
提问人:网友dcmztc2008
发布时间:2022-01-07