题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（）。
A.1.55
B.1.13
C.1.24
D.1.36
提问人：网友lovemyqq
发布时间：2022-01-06
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A.1.22
B.1.09
C.1.26
D.1.18
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更多“甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.…”相关的问题
第2题
甲、乙两只股票组成投资组合，β系数分别为0.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，
则该组合的β系数为()。
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A.1.55
B.1.13
C.1.24
D.1.36
第3题
如果甲、乙两只股票的收益率变化方向完全相反，变化幅度完全一致，则由其组成的投资组合（）。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分系统性风险
C.可以最大限度地抵消所有风险
D.可以最大限度地抵消非系统性风险
第4题
假定资本资产定价模型成立，无风险收益率为6%，市场平均风险收益率为4%。证券市场上有A、B两只股
票以及由A、B两支股票构成的甲、乙两种投资组合，相关资料如下:
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（1）A股票的β系数为0.5，B股票的必要收益率为11%。
（2）甲投资组合中，A、B两只股票的投资比例分别为60%和40%；乙投资组合的β系数为1.1。
要求:（备注：空中仅填写对应数字答案，请1、4、5小问以百分数填写）
（1）计算A股票的必要收益率：（）
（2）计算B股票的β系数：（）
（3）计算甲投资组合的β系数：（）
（4）计算甲投资组合的风险收益率和必要收益率。风险收益率：（），必要收益率： （）。
（5）计算乙投资组合中，A股票的投资比例：（）。
第5题
市场上两只股票甲、乙。某天，股票甲上涨的概率为70%，股票乙上涨的概率为30%，两只股票同时上涨的概
率为25%，则这一天两只股票至少有一只上涨的概率为()。
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A．0.7
B．0.3
C．0.75
D．1
第6题
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：
要求： （1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小。 （2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率。 （3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
要求： （1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小。 （2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率。 （3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
A.(1)甲股票收益率的期望值=30%；乙股票收益率的期望值=21%；甲股票收益率的标准差=25.30%；乙股票收益率的标准差=23.75%；甲股票收益率的标准差率=84%；乙股票收益率的标准差率=113%；乙股票的风险小于甲股票。 (2)组合的β系数=1.34；组合的风险收益率=7.36%；组合的必要收益率=11.36%
B.(1)甲股票收益率的期望值=40%；乙股票收益率的期望值=34%；甲股票收益率的标准差=23.30%；乙股票收益率的标准差=20.75%；甲股票收益率的标准差率=67%；乙股票收益率的标准差率=100%；乙股票的风险小于甲股票。 (2)组合的β系数=1.34；组合的风险收益率=7.36%；组合的必要收益率=11.36%
C.(1)甲股票收益率的期望值=30%；乙股票收益率的期望值=21%；甲股票收益率的标准差=25.30%；乙股票收益率的标准差=23.75%；甲股票收益率的标准差率=84%；乙股票收益率的标准差率=113%；乙股票的风险大于甲股票。 (2)组合的β系数=1.56；组合的风险收益率=9.36%；组合的必要收益率=13.36%
D.(1)甲股票收益率的期望值=40%；乙股票收益率的期望值=34%；甲股票收益率的标准差=23.30%；乙股票收益率的标准差=20.75%；甲股票收益率的标准差率=67%；乙股票收益率的标准差率=100%；乙股票的风险小于甲股票。 (2)组合的β系数=1.56；组合的风险收益率=9.36%；组合的必要收益率=13.36%
第7题
已知甲股票的预期报酬率为12%，标准差为15%，乙股票的预期报酬率为15%。标准差为16%，下列结论正确的是( )。
A.甲股票优于乙股票
B.甲股票的风险大于乙股票
C.甲股票的风险小于乙股票
D.两只股票的风险无法进行比较
第8题
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）
A.6%
B.10%
C.16%
D.13%
第9题
A、B两只股票的收益率相关系数为0.4。甲的股票账户全仓买入股票A，乙的股票账户全仓买入股票B。乙的账户市值是甲的2倍。则甲乙两人账户市值的收益率相关系数是（）
A.0.2
B.0.4
C.0.56
D.0.8
第10题
A公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合，这三只股票目前的市价分别为3元/股、4元/
股和2元/股，β系数分别为1.5、1.8和2.4。在组合中所占的投资比例分别为40%、30%、30%，目前的股利分别为0.5元/股、0.8元/股和0.4元/股，甲、乙股票为固定股利股票，丙股票为固定成长股利股票，丙股票每年的股利固定增长率为8%，若目前平均风险股票的市场必要收益率为16%，无风险收益率为5%。
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要求：
（1）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率；
（2）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率；
（3）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率；
（4）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值；
（5）若按照目前市价投资于甲股票，估计1年后其市价可以涨到5.4元/股，若持有1年后将其出售，计算甲股票的持有期收益率；
（6）若按照目前市价投资于丙股票，并长期持有。计算其预期收益率。
