搭积木法在计算银行的市场风险时,首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求,再进行加总,也称为()。
A.标准化方法
B.组合法
C.内部模型法
D.高级计量法
A.标准化方法
B.组合法
C.内部模型法
D.高级计量法
A. 标准法计量按照风险分类分别计算,同一产品可能涉及多类风险,则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量
C. 在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时,需要考虑不同风险之间的相关性
A.流动性资产余额/负债余额×100%
B.流动性资产余额/流动性负债余额×100%
C.流动性负债余额/流动性资产余额
D.流动性资产余额平均值/流动性负债平均值×100%
A.一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍度
B.对单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业
C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重
B.对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重
C.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为20%
D.对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重
E.商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具,风险权重为50%
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序
A.交易不报告
B.短贷长用,借新还旧,追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识,但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动
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