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[主观题]
已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：()。
已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：（)。
A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
提问人：网友xiao2020
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列关于β系数说法正确的有（ ）。
A、β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度
B、β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍
C、β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍
D、β系数等于0表示股票没有风险
第4题
2018年12月某公司以10元/股持有中石油的股票，2019年1月股价上升为15元/股，2019年2月股价下降为12元/股，则该公司持有中石油股票的持有期收益率的几何平均数为（）。
A、6.27%
B、9.54%
C、10%
D、20.29%
第7题
某公司目前有两个投资项目E与F，E是一个高科技项目，该领域竞争很激烈，如果经济发展迅速并且该项目搞得好，取得较大市场份额，利润会较大；否则，利润很小甚至亏本。F项目是一个老产品并且是生活必需品，销售前景可以准确预测出来。假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和预期收益率如表2-1所示。 表2- 1 投资项目的预期收益率及概率 经济环境 概率 E项目预期收益率 F项目预期收益率 繁荣 0.3 40% 20% 正常 0.4 15% 15% 衰退 0.3 -10% 10% 合计 1 要求： 分别计算E、F两个投资项目的预期收益率的标准差；
第8题
某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。 要求： （1）计算A股票和B股票的相关系数； （2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差； （3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差； （4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由
