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[主观题]
计算题:
假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%,投资比例为0.4和0.6,相关系数为0.8,计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差。
提问人:网友xiaofeixia_1
发布时间:2022-01-06
假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%,投资比例为0.4和0.6,相关系数为0.8,计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差。
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%
有一面值为1000元的债券,票面利率为8%,2008年7月1日发行,2013年7月1日到期,半年支付一次利息(6月末和12月末支付),假设投资的必要报酬率为10%。
要求:
某公司拟进行股票投资,现有以下两家公司的股票年报酬率等资料见下表。
假设甲股的风险报酬系数为8%,乙股的风险报酬系数为6%,该公司作为稳健的投资者,比较选择投资哪家的股票更好,理由是什么?
求:(1)计算两种股票的期望报酬率
(2)计算两种股票的标准差
(3)计算两种股票的标准离差率
(4)计算两种股票的风险报酬率
(5)分析应投资哪家公司的股票
A.13%
B.12.40%
C.13.60%
D.14%
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
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