题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票
A.系统风险占总风险比重越大
B.系统风险占总风险比重越小
C.系统风险越大
D.系统风险越小
提问人：网友lihui5201
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
①资产配置
②风险控制
③行业选择
④证券选择
A. ①③④
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③
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，斜率为βHP的直线，则可称之为惠普公司的（ ）。
第3题
当组合中证券数量 已知由股票A和B组合的等权重的投资组合，股票A的残差方差是0.3，股票B的残差方差是0.1，则该组合的残差方差（非系统风险）是( )。
A、0.1
B、0.2
C、0.3
D、0.4
第4题
已知 RA=1%+0.9RM+eA RB=2%+1.2RM+eB ɓm=40%，则cov(rA,rB)=( )。
A、0.1628
B、0.1728
C、0.1827
D、0.1826
第5题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是（ ）？
A、1
B、0.67
C、0.75
D、没有正确答案
第6题
下面说法正确的是（ ）。
A、系统风险是不可分散的，非系统风险是可分散的
B、系统风险是可分散的，非系统风险是不可分散的
C、系统风险和非系统风险都是可分散的
D、系统风险和非系统风险构成总风险
