题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

期权定价模型是建立在（)的基础上。

A.风险中性理论

B.无套利市场均衡

C.资产组合未来现金流均衡原理

D.有效市场理论

E.资本资产定价理论

F.多市场均衡理论

提问人：网友xia2020 发布时间：2022-01-06

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第1题

期权定价模型包括二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型。()

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第2题

在布莱克-斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是( )。

A．作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌

B．执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌

C．股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨

D．期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨

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第3题

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第4题

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第5题

远期利率协议结算时需要的变量指标有（）。

A、协议利率

B、参照利率

C、期限

D、名义本金

E、实际本金

F、基准利率

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第6题

衍生工具的基本要素包括（）。

A、合约标的物

B、执行价格

C、标的物的数量和单位

D、交割方式

E、交割时间和地点

F、双方的权利和义务

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第7题

衍生工具的划分及归类法包括（）。

A、衍生工具的法律形式

B、合约基础工具

C、风险-收益的对称性

D、持有人是否有选择权

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第8题

主要的衍生工具包括（）。

A、可转换债券

B、权证

C、远期合约

D、期货

E、互换

F、优先股

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第9题

按照原生工具种类可以将衍生工具划分为（）。

A、商品类衍生工具

B、金融类衍生工具

C、其他衍生工具

D、期权型衍生工具

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第10题

下列属于风险-收益对称型的衍生工具有（）。

A、远期

B、期货

C、互换

D、期权

E、期证

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