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[单选题]
两只预期收益率分别为15%和24%的证券 ， 其构成的组合的预期收益率是30%，则组合（）。
A.同时卖空两只证券
B.两只证券都没有卖空
C.卖空收益率为15%的证券
D.卖空收益率为24%的证券
提问人：网友htring
发布时间：2022-01-07
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第1题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差16%,B股票的期望收益为12%,方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为:(1)ρAB=1;(2)ρAB=0;(3)ρAB=-1,该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少?
第2题
某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。 要求： （1）计算A股票和B股票的相关系数； （2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差； （3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差； （4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。
第3题
对于效用函数U=E(r)-0.5A[图]，如果A=0，表示投资者的风...
对于效用函数U=E(r)-0.5A
，如果A=0，表示投资者的风险偏好类型是？
A、风险偏好
B、风险中性
C、风险规避
D、无法判断
第4题
无风险收益率为8%，预期市场投资组合的收益率为15%，Xyrong公司股票的风险系数为1.2。Xyrong公司的股利支付率为40%，最近公布的每股收益为10美元。刚刚派发了股利，且预期每年都将派发。预期Xyrong所有再投资ROE将永远为20%。
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a.Xyrong股票的内在价值是多少?
b.若股票的当前市价为每股100美元，预期股票的市场价格从现在起一年后将等于其内在价值，那么你预期持有Xyrong股票一年的收益率为多少?
