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关于股指期货的无风险套利交易,下列说法中正确的是()。
A.只有当实际的期指高于无套利区间上界时,正向套利才能获利
B.只有当实际的期指低于无套利区间下界时,正向套利才能获利
C.只有当实际的期指低于无套利区间下界时,反向套利才能获利
D.只有当实际的期指高于无套利区间上界时,反向套利才能获利
A.只有当实际的期指高于无套利区间上界时,正向套利才能获利
B.只有当实际的期指低于无套利区间下界时,正向套利才能获利
C.只有当实际的期指低于无套利区间下界时,反向套利才能获利
D.只有当实际的期指高于无套利区间上界时,反向套利才能获利
A.期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
B. 期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
C. 期价低估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
D. 期价低估时,交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
A.模拟误差来自组成指数的成分股太多,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数
B.模拟误差来自交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现
C.模拟误差由持仓费决定
D.模拟误差会增加套利的不确定性
A.套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C.先后进行股指期货合约和股票交易
D.套利头寸的了结有三种选择
A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
C.股指期货投机不利于市场的发展
D.股指期货投机是价格风险接受者
A.政府制定的方针政策不会直接影响股指期货价格
B.投机交易不能增强股指期货市场的流动性
C.套利交易可能是由于股指期货与股票现货的价差超过交易成本所造成的
D.股指期货套保交易的目的是规避股票组合的系统性风险
A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利认为较近期交割合约与较远期交割合约的价差将变大
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
D.跨期套利即市场间价差套利
A.股指期货的风险有:市场风险、信用风险、操作风险、交易风险
B.除交易保证金适时调整、涨跌停板制度外,在风险管理上,交易所还实行限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、结算担保制度以及滚动结算制度。
C.股指期货的投资方式只包括投机性交易和指数套利两种。
D.股指期货的套利行为不可能存在风险。
下列交易活动中,属于正向套利的有()。
A. 期货价值偏高,可以考虑买入期货合约,卖出股指成分股进行套利
B. 持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买入股指期货合约,卖出成分股套利
C. 期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利
D. 持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买入成分股,卖出股指期货合约套利
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