题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础

，主要表现在()方面。①风险限额管理②资产配置与投资决策③绩效评价④风险监管

A.①④

B.①③④

C.①②④

D.①②③④

提问人：网友elanphy 发布时间：2022-01-06

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第1题

相对于交易的金融资产，VaR方法更适用于对贷款信贷风险的度量，因而受到了银行的普遍欢迎。（)

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第2题

预期损失（ES）指标相对于风险价值（VaR）指标的优点不包括（）

A．能衡量尾部损失的平均值

B．次可加性

C．尾部风险度量

D．能衡量投资组合面临的潜在最大损失

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第3题

风险价值（VaR）方法的优点包括（）

A.可比性

B.全面性

C.直观性

D.客观性

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第4题

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（）

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第5题

VAR方法最早用于度量（）

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.市场风险

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第6题

利率风险的度量方法包括（）。

A.重定价模型。

B.到期日模型。

C.久期模型。

D.VaR模型。

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第7题

VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性，成为联系整个企业或机构各个层次的风险

分析、度量方法。（）

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第8题

常用的采购风险度量方法有：（）

A.层次分析法

B.模糊综合评价法

C.熵值法

D.VaR风险价值法

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第9题

VaR方法存在的缺陷包括()。

A.VaR的度量结果存在误差

B.头寸变化造成风险失真

C.VaR没有给出最坏情景下的损失

D.VaR方法的假设不符合实际

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第10题

VaR是风险管理中常用的风险度量方法，它的全称是（）

A、Value at Risk

B、Vector Auto-regression

C、Variable

D、Video Assistant Referee

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