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[主观题]

令X，Y代表两只股票的收益率（百分比)。如果X～N（15，25)，Y～N（8，4)，且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票

令X，Y代表两只股票的收益率(百分比)。如果X～N(15，25)，Y～N(8，4)，且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票的比例相同。求投资组合收益率的概率分布。是投资于其中一只股票的收益大，还是同时持有两只股票的收益大？为什么？

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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第1题

股票X预期在来年将分配3元/股的红利，股票Y预期在来年将分配4元/股的红利，两只股票今后的红利增长

率均保持为7%，如果某客户希望在这两只股票上都获到13%的收益率，那么()。

A．股票X的内在价值比股票Y的内在价值大

B．股票X的内在价值等于股票Y的内在价值

C．股票X的内在价值比股票Y的内在价值小

D．无法确定哪只股票的内在价值更大

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第2题

已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种，各个状态的概率与该状态下可以实现的

收益率见下表：状态 1 2 3 概率 0.3 0.4 0.3 股票X的收益率 -5% 10% 25% 股票Y的收益率 -10% 15% 40%要求：

(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少？

(2)股票x与股票Y的风险是多少？

(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少？

(4)如果现在有一个投资组合，它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%，那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少？

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第3题

股票X预期在来年将分配3元/股的红利，股票Y预期在来年将分配4元/股的红利，两只股票的预期红利增长

率均为7%；如果某客户希望在这两只股票上都获到13%的收益率，那么()。

A．股票X的内在价值比股票Y的内在价值大

B．股票X的内在价值等于股票Y的内在价值

C．股票X的内在价值比股票Y的内在价值小

D．无法确定哪只股票的内在价值更大

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第4题

股票X预期在来年将分配3元/股的红利，股票Y预期在来年将分配4元/股的红利，两只股票今后的红利增长

率均保持为7%。如果投资者希望在这两只股票上都获得13%的收益率，那么()。

A．股票X的内在价值比股票Y的内在价值大

B．股票X的内在价值等于股票Y的内在价值

C．股票X的内在价值比股票Y的内在价值小

D．无法确定哪只股票的内在价值更大

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第5题

某投资者王某用自己现有的资金10万元投资X，Y，Z三支股票，三支股票对应的收益率分别为10%，15%，20%，且三支股票所用资金占总资金的百分比分别为30%，30%，40%，则该投资者所持有的股票组合的期望收益率为（）。

A.15.2%

B.15.5%

C.16.3%

D.18.6%

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第6题

假设经过计算，两只股票收益率的协方差为16，而两只股票的标准差分别为5和4。则这两只股票收益率的

相关性为()。

A．0.7

B．0.8

C．0.9

D．1

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第7题

A、B两只股票，其预期收益率的概率分布为：市场情况概率 A收益率（%) B收益率（%) 好 0

A、B两只股票，其预期收益率的概率分布为：

市场情况	概率	A收益率(%)	B收益率(%)
好	0.2	20	30
一般	0.5	10	15
差	0.3	5	-5

要求：

(1)计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率。

(2)若A、B两只股票的投资价值比重为6:4。两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合的收益率以及组合标准差。

(3)若公司对每只股票要求的收益率都在9%以上，并要求所有股票的标准离差率不超过0.7，那么应选择哪只股票？

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第8题

证券X的期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是()

A.0.038

B.0.070

C.0.018

D.0.013

E.0.054

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第9题

以下是两只股票的相关信息：经济状态概率股票A的收益率股票B的收益率衰退 0.30 0.06 -0.20 正常 0.55 0.07 0.13 繁荣 0.15 0.11 0.33 （1）计算两只股票的期望收益率和标准差（将结果写成百分数，百分号前保留两位小数）。（2）如果你想实现7%的期望收益率，购买这两种股票的比例分别是多少？

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