题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
市场利率和到期时间不变时，债券的久期通常随着到期时间的增加而增加。债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售，久期总是随着到期时间的增加而增加。（）
提问人：网友kukissmybaby
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A、票面利率
B、到期收益率
C、到期期限
D、上述各项均不正确
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第3题
下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。
A. 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
B. 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C. 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
D. 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
E. 无期限债券的久期为（1+y）/y
第6题
一个月展望期的95%的风险价值VaR为3万元，其含义为（）
A、我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会小于3万元
B、我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会大于3万元
C、我们在未来一个月之后会损失3万元的百分之95
D、我们在未来一个月之后有百分之95的可能性损失3万元
第8题
假设某价值10万的交易组合包含资产A和B的权重分别为百分之30与百分之70，日度标准差分别是百分之20与百分之40，A与B的相关系数为0.7，则这个资产组合的日度标准差为（）
A、30.62%
B、31.43%
C、32.48%
D、34.00%
