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追加保证金通知（margin call)
追加保证金通知(margin call)
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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第2题
Gephardt，Armey and Core是一家歌舞剧本出版社，该公司本周发行了零息债券80份，每份面值为1000美元，期限1年。行业分析家预期，如果Rupert Murdoch成功地购买了华盛顿出版俱乐部，并将其转变为一个喜剧沙龙，GAG的资产价值将为160000美元；若Murdoch购入该俱乐部，但是保持其目前结构安排，资产价值将为130000美元；若Murdoch在华盛顿另外建立一家喜剧沙龙，公司资产价值将为20000美元。行业分析师还预期在以上三种情况下，喜剧业的第二家公司Yeltsin Yuks公司的资产总价值将分别为100000美元、100000美元和40000美元。假设投资者能购入含CAG和YY公司资产的投资组合，还可以以无风险年利率0.10买入或卖空1年期零息政府债券，那么：
第3题
用双状态模型对公司证券估值。
Lorre and Greenstreet公司是一家古董人像供应商，目前公司资产的价值为100000美元，并且90天后要偿还卖给私人投资者的总面值为50000美元的零息债券。90天后将公布独立机构对来自马耳他的古董猎鹰的鉴定，如果证明猎鹰是真的，公司资产的价值预期将上涨至170000美元，但是如果是假的，公司资产将跌至45000美元。在后一种情况下，公司将宣布破产，股东将把公司资产交给债权人。
第5题
Drummond，Griffin and McNabb是新奥尔良的一家出版社，其股票当前的交易价格为100美元，预期90天后其价格可能上升到150美元，也可能下跌到50美元，如何变动取决于评论界对其新出版的Ezra Pound自传的看法。假设以后90天中的无风险利率为0.01，如果一个欧式买入期权以DGM股票为基础发行，执行价格为85美元，你能为之定价吗？
第7题
Kaukonen有限公司是一家金枪鱼批发商，其股票的当前价格为每股500.00美元，而执行价格为200.00美元的1年期欧式买入期权的价格为400.00美元，到期日与执行价格相同的欧式卖出期权的价格为84.57美元。
第8题
一份Toshiro公司股票的90天欧式买入期权当前的交易价格为2000日元，而股票本身当前的价格是2400日元。日本政府发行的90天零息债券面值10000日元。销售价格是9855日元。如果买入期权和卖出期权的执行价格都是500日元，请推导该股票的90天欧式卖出期权的价格。
第9题
用期权投资。
1年期无风险利率为4%，Globalex股票指数是100。执行价格为104的Globalex股票指数的1年期买入期权的价格是当前指数价格的8%。假设Globalex股票指数中的股票的预期股利率为零。下一年中，你有100万美元用于投资。你计划投资足够多的资金于国债，以确保收回100万美元的本金，并将剩余资金用于购买Globalex买入期权。
