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[多选题]

为防止股市下跌，某投资者投资了基金股票组合的现值为1.8亿元，现决定利用中证500指数期货进行保值，其股票组合与中证500指数的β系数为0.8，假设当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3300点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.8亿元的股票组合得到有效保护

A.219

B.218

C.220

D.155

提问人：网友90000002 发布时间：2023-05-24

参考答案

219

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ABCD

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第1题

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

A.该投资者需要进行空头套期保值

B.该投资者应该卖出期货合约i01份

C.现货价值亏损5194444元

D.期货合约盈利4832000元

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第2题

阅读材料，回答下列问题：9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能

阅读材料，回答下列问题：

9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的G系数为0．9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。

该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。查看材料

A.160

B.172

C.184

D.196

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第3题

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有（）

A．该投资者需要进行空头套期保值

B．该投资者应该卖出期货合约302份

C．现货价值亏损5194444元

D．期货合约盈利4832000元

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第4题

2010年9月28日在股市震荡下跌，金融地产股领跌的市场环境下，上午9点30分，某金融地产LOF基金场内交易价格突然大涨9.95%。事后专家分析，可能是投资者在下单时误将“0.804元”打成“0.884元”，才导致了该基金瞬间涨停。此类风险属于投资交易过程中的（）

A.操作风险

B.市场风险

C.价格风险

D.购买力风险

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第5题

2010年9月28日在股市震荡下跌，金融地产股领跌的市场环境下，上午9点30分，某金融地产LOF基金场

内交易价格突然大涨9.95%，事后专家分析，可能是投资者在下单时误将“0.804元”打成“0.884元”，才导致了该基金瞬间涨停，此类风险属于投资交易过程中的（）

A．购买力风险

B．操作风险

C．价格风险

D．市场风险

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第6题

某投资者采取如下的投资策略:在股票价格下跌10%时买入股票，在价格上涨10%时卖出股票，如果这种策略在股市中能够获得超额收益，则意味弱有效市场假说不成立。（)

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第7题

某证券投资基金利用S81PS00指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S81PSOO指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（）。(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0．9)

A.盈亏相抵，不赔不赚

B. 盈利0．025亿美元

C. 亏损0．05亿美元

D. 盈利0.05亿美元

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第8题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌的风险，决定利用12月到期的股指期货进行保值。9月2日时股票指数为 2900点，而12月到期的股指期货报价为2950点，合约乘数为每点300元。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，该基金应()对该股票组合进行套期保值。

A.买入305张期货合约

B.卖出305张期货合约

C.买入310张期货合约

D.卖出310张期货合约

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第9题

4月1日，某投资者持有的股票组合现值为371.25万，其中股票A、B、C、D、E占用的资金比例分别为30%、15%、1

5%、20%、20%，根据测算这五只股票与S&P500指数的β系数分别是1、1．2、1．6、0.9、1.1，为了防止股市下跌带来的损失，该投资者拟卖出6月到期的S&P500指数期货合约进行套期保值，4月1日的现货指数为1415点，6月到期的期货合约为1485点，到了6月1日，股市大跌，现货指数跌至1240点，期货指数跌至1303点，

问：(1) 该投资者的股票组合的β系数是多少？

(2) 该投资者应卖出多少份期货合约进行套期保值？

(3) 该投资者套期保值的结果如何？

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第10题

根据材料，回答下列各题。货币市场基金是我国基金市场一类重要的产品类型，以“余额宝”为代表的货币基金近年来迅速发展，成为投资者现金管理的良好工具。但货币基金快速发展的同时，同样面临多方面的风险，如T+0赎回方式带来的流动性风险，期限错配问题带来的投资管理风险等。2016年2月1日中国证监会颁布了《货币市场基金监督管理办法》，对货币基金的投资范围、估值方法、申赎等做出了规定，促进货币市场基金平稳健康发展。某投资者持有某只股票盈利后，由于某些限制不能及时卖出，希望锁定盈利，投资者可以与证券公司订立该只股票收益互换协议。以下有关论述，正确的是（）。

A.互换协议到期后，若股价上涨，投资者需要向证券公司支付固定收益

B.证券公司建立互换头寸后，可以通过做多该股票进行风险对冲

C.互换协议到期后，若股价下跌，投资者需要向证券公司支付股票的损失

D.投资者将股票头寸转换为固定收益头寸，实际股价涨跌均由证券公司承担

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第11题

期货投资基金的功能包括（）。

A.改善和优化投资组合

B.规避股市下跌的系统性风险

C.专家理财，保护中小投资者利益

D.具备在不同经济环境下盈利的能力

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