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[判断题]
建仓完成之后，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（）此题为判断题(对，错)。
提问人：网友awawaw
发布时间：2022-01-06
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A.管理能力
B.投融资利率
C.冲击成本
D.建仓成本
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第2题
下列哪些表述是正确的？（)
A.使用隐含波动率计算delta进行期权对冲会使得整体收益率曲线更加平滑，但是最终收益会变得不确定。
B.判断正确了未来的实际波动率，就可以确保GammaScalping策略盈利。
C.增加期权的对冲频率，可以使得整体收益更加确定。
D.期权的对冲不光包括期权建仓时的对冲，还包括后续由于行情变化，gamma带来的新增delta的对冲。
第3题
（）应纳入银行结售汇综合头寸统计。
A.用来调整远期结售汇期限的人民币与外币掉期交易
B. 人民币对外汇期权业务的DELTA头寸
C. 人民币对外汇期权组合业务的DELTA头寸
D. 人民币购售业务
第5题
期权投资组合Vega指的是（）。
A.投资组合价值变动与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值得变化与股票价格的变动之比
第6题
期权组合的Theta指的是（）。
A.投资组合价值变化与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值的变化与股票价格的变动之比
第8题
关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是
A.Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸
B.目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响C. 构建新产品
C.这种对冲可以完全消除风险
D.Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用
第10题
一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合,资产组合的delta为56,当前的汇率为1.5,利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系,计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时,资产组合10天展望期99%的VaR是多少？
A.0．02
B.3．05
C.4．33
D.5
