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某公司的大部分负债是浮动利率票据,到期期限为3年,按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动,但是担心一年之后的利率变动情况,能对冲此项担忧的策略是()。
A.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C.做空期限1年的支付固定利率的利率互换期权
D.做多期限1年的支付固定利率的利率互换期权
A.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C.做空期限1年的支付固定利率的利率互换期权
D.做多期限1年的支付固定利率的利率互换期权
A.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C.做空期限1年的互换卖权
D.做多期限1年的互换卖权
A.该公司为互换合约浮动利率支付方
B.该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%
C.若不进行互换合约交易,除第一次付息外,后期各次付息都将面临利率风险
D.该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变
A.该公司为互换合约浮动利率支付方
B.该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%
C.该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变
D.若不进行互换合约交易,除第一次付息外,后期各次付息都将面临利率风险
(1)若第一个付息日到来时,LIBOR为5.5%,该公司获得的交割金额为多少?
(2)若第一个付息日到来时,LIBOR是4%,该公司的融资成本是百分之多少?
A.41.34%
B. 7.32%
C. 22.58%
D. 27.63%
A.3.88%
B. 21.88%
C. 4.55%
D. 14.67%
A.净资产收益率
B. 资产负债率
C. 销售净利率
D. 销售成本率
A.封顶浮动利率票据
B.逆向/反向浮动利率票据
C.区间浮动利率票据
D.超级浮动利率票据
A.11583
B.11404
C.11579.5
D.11930.5
下列选项中,与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口的是()。
A.相同期限下浮动利率票据的多头
B.相同期限下固定利率票据的多头
C.相同期限下浮动利率票据的空头
D.相同期限下固定利率票据的空头
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